Forex portfolio diversification

Diversificação de portfólio em tempo real após horas Informações pré-mercado Resumo das citações do flash Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a ser solicitado. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias do mercado de primeira linha E dados que você espera de nós. Como criar um portfólio de Forex para diversificar seu risco A maioria dos comerciantes de Forex novos trocam apenas um par no momento, tentando ganhar dinheiro usando indicadores, sistemas de negociação e gerenciamento de dinheiro. Neste artigo, vou explicar uma maneira fácil de manter a tendência no Forex, diversificando seu risco através de um portfólio de pares de moedas. Em outras palavras, os leitores aprenderão a compor carteiras de pares para que as perdas de alguns pares sejam compensadas, pelo menos, ou mesmo excedidas, pelos benefícios do descanso. Para diversificar nosso risco em Forex, vamos criar um Ranking de pares usando uma medida homogênea. Existem várias técnicas sobre como criar um ranking de pares. Neste artigo, darei uma visão muito prática de um método geral que os leitores podem usar para compor seu próprio portfólio Forex. Este método é ilustrado com um exemplo baseado na abordagem Schellings4, que eu acho que pode ser muito interessante para essa comunidade. O artigo começa a descrever brevemente algumas considerações (conceitos e indicadores) necessários para entender o exemplo. Então, todas as etapas do método são detalhadas através de um exemplo usando a abordagem Schellings. Em seguida, o artigo discute uma breve estratégia baseada no portfólio criado, mostrando como explorá-lo. Finalmente e antes das referências, são apresentadas algumas conclusões interessantes. 2 CONSIDERAÇÕES ANTERIORES Conceitos: Diversificação: em finanças, a diversificação significa reduzir o risco investindo em diversos ativos (1). Indicadores RSI: O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador técnico. Pretende traçar a força e a fraqueza atuais e históricas de uma ação ou mercado com base nos preços de fechamento de um período de negociação recente. (2) A Taxa de Mudança (ROC) é um indicador de análise técnica simples que mostra a diferença entre o preço de fechamento de hoje e o fechamento de N dias atrás (3). SMA: A Simple Moving Average (SMA) é a média não ponderada dos pontos de referência anteriores n (5). Para este artigo, consideramos SMAs de 10 e 30 períodos. Observações: Em todos os exemplos, utilizamos a tomada diária de dados no horário de encerramento em Nova York (22.00 h CET). 3 FOREX PORTFOLIO GENERATION. UM MÉTODO GERAL 3.1 PASSO 1. Selecione uma medida homogênea para todos os pares. Para ilustrar o método, seguimos o método Schellings4, mas os leitores podem usar qualquer outro indicador. Schelling usa o RSI (3). No entanto, RSI pode ser muito volátil em gráficos diários, então vamos amaldiçoá-lo usando duas médias simples movendo (SMAs) de 10 e 30 períodos, respectivamente. O gráfico abaixo mostra um exemplo aplicado ao EURUSD: vamos usar essas médias para criar uma proporção da força ou fraqueza do par. Para fazer isso, dividimos o SMA de 10 períodos do RSI pelo SMA de 30 períodos, e multiplicamos o resultado por 100, obtendo uma medida suavizada da força relativa do par. O resultado é mostrado no gráfico abaixo (RatioMARSI na parte inferior da imagem): 3.2 PASSO 2. Medindo o impulso. Nós já temos um indicador da força da tendência de um par. Agora precisamos de um indicador para medir a velocidade ou o impulso do movimento dos pares. Seguindo com a abordagem Schellings, usaremos para o nosso exemplo o indicador ROC (Taxa de Mudança 3), mas novamente, os leitores podem usar qualquer outro indicador: 3.3 PASSO 3. Computação do ranking. Tudo o que precisamos fazer agora é exportar todos esses valores para nosso editor de planilha favorito, como LibreOffice, OpenOffice ou Excel. Isso nos permitirá ter uma visão geral do mercado cambial. Na próxima imagem, as cores vermelha e verde mostram: Se o RSI estiver abaixo ou acima de 50. Se o RSI e o ROC estiverem abaixo ou acima de 100. 3.4 PASSO 4. Crie o portfólio. Agora é hora de criar o ranking das moedas com base nos valores anteriores. Se olharmos para a tabela a seguir, vemos que o par GBPJPY tem uma proporção média de 110 em RSI e um tempo medido pelo ROC de 100, enquanto a média do Razão de Razões anteriores RSI marcou 112 e o tempo era 104. Em qualquer caso , Ao ter todos os seus valores em verde é claro que o par GBPJPY era mais otimista. Em seguida, classificamos todos os pares do mais otimista ou forte (todos os valores em verde) para os mais baixos ou fracos (todos os valores em vermelho). 4 DESEJA A SUA ESTRATÉGIA DE PORTFOLIO Agora apresentamos uma estratégia baseada nessa informação: compre pares mais fortes e venda os mais fracos, ajustando as posições diariamente à medida que a informação está mudando em nossa planilha. Voltando ao exemplo e dependendo do tamanho de sua conta, cada dia teremos posições longas nos três ou quatro mercados mais fortes e posições curtas nos três ou quatro pares mais fracos em nosso portfólio criado. Lembre-se de ajustar as posições quando necessário. Mostramos um método geral para criar um portfólio de pares de moedas. O método foi ilustrado com um exemplo do artigo Ron Schellings sobre Ranking Forex Markets, mas os leitores são livres para usar outros indicadores para personalizar seu próprio portfólio. Em conclusão, o que a abordagem Schellings faz é muito próximo ao conceito de mapa de calor (fora do escopo deste artigo) e pode ser aplicado a outros mercados financeiros usando outros indicadores para criar carteiras. Note-se que a abordagem Schellings não usa o RSI como um oscilador de excesso de sobre-compra, mas da força ou fraqueza do par. Se você quiser que eu carregue minha implementação JForex (indicador RatioMARSI) que exporta dados para uma planilha de acordo com a abordagem Schellings, sinta-se livre para me pedir isso nos comentários ou por mensagem privada e eu o enviarei com prazer. Todas as imagens deste artigo pertencem ao artigo original da abordagem Schellings e são usadas apenas para fins educacionais no âmbito deste concurso. Uma representação diferente é um gráfico de dispersão de RSI (eixo vertical) e ROC (eixo horizontal) como mostrado abaixo (esquerda): no gráfico acima (à esquerda), temos valores altos de RSI e ROC no canto superior direito, enquanto os valores aparecem Na parte inferior esquerda, representam pares com valores baixos para RSI e ROC. Nós também podemos ver a evolução para cada par de RSI e ROC nos últimos cinco dias para ver se o par está ganhando ou perdendo força (direita). Este artigo é o primeiro da série Prática de Gerenciamento de Carteiras Forex. Eles abordarão abordagens muito práticas (como este artigo com apenas a teoria necessária), informações concisas e precisas e implementações JForex dos conceitos. Se você gosta deles, informe-me para que eu possa continuar com a série. Diversificação do seu portfólio com moedas estrangeiras Atualizado em 22 de abril de 2017 às 9h49. A diversificação da carteira consiste em uma estratégia de investimento que, basicamente, expande o risco entre vários tipos diferentes Tipos de investimentos. A idéia por trás desta estratégia tem a ver com o fato de que, se você realizar todos os seus investimentos em títulos similares, como ações e títulos em sua moeda local, seu portfólio refletirá o desempenho de apenas esses dois mercados. No entanto, se ambos os mercados sofrem de uma recessão, também as suas carteiras valorizam desde que nenhum investimento de hedge foi feito. Diversificação monetária Em alternativa, considere o impacto da diversificação monetária se uma parcela da carteira tivesse sido investida em ativos denominados em moeda estrangeira, por exemplo, por exemplo, francos suíços. Nesse caso, o desempenho da moeda suiça e do seu mercado de ativos em relação à sua moeda e mercados locais pode ter compensado pelo menos parcialmente as perdas de portfólio que foram realizadas no mercado local de ações e títulos. Diversificação Tradicional de Carteiras Tradicionalmente, os investidores usam uma combinação de ações e títulos em sua carteira para fins de diversificação como parte de seu processo de gerenciamento de dinheiro. Isso geralmente é feito para se proteger contra uma desaceleração nas condições econômicas com os instrumentos de dívida que continuam pagando juros quando as ações se depreciam devido a uma economia em desaceleração. No entanto, a queda desta estratégia vem se as condições econômicas piorarem e a inflação começa a corroer o valor da moeda. Nesse caso, os juros sobre obrigações não compensarão suficientemente a perda de capital nos investimentos em ações. Mesmo os investimentos imobiliários poderiam ir para o sul, como foi visto recentemente depois que o fiasco de hipotecas subprime atingiu o mercado imobiliário americano duro. Adicionando uma moeda estrangeira à carteira Embora a negociação de moeda esteja longe de investir, adicionar um componente de câmbio a uma carteira investindo em ativos denominados em moeda estrangeira pode ser algo a considerar no ambiente financeiro mundial de hoje. Dependendo dos objetivos do investidor, os ativos em várias moedas diferentes poderiam ser adicionados à carteira para agregar diversificação e saldo. Como outra opção, se todos os investimentos de ativos precisassem estar em investimentos denominados em dólares americanos, a parcela em dinheiro da carteira poderia ser trocada pelo menos parcialmente por uma moeda diferente, talvez com uma taxa de juros mais elevada. As moedas também podem ser consideradas como um investimento no estoque de uma nação. Um país que está experimentando crescimento e abundância na maioria dos casos terá uma moeda forte, enquanto um país que é marginal economicamente tenderá a ter uma moeda mais fraca. Quais moedas seriam consideradas com as taxas de juros dos EUA atualmente em níveis históricos particularmente baixos perto de zero, isso torna bastante atraente a retenção de saldos de caixa do dólar norte-americano. Como resultado, um investidor pode estar inclinado a trocar alguns dólares americanos por dólares australianos. A Austrália tem taxas de juros em torno de quatro e meio por cento, e assim a moeda dos EUA trocada pela moeda australiana efetivamente cobriria apenas sob o investimento de quatro e meio por cento nos fundos trocados. Outras formas de diversificar uma carteira usando o mercado de câmbio seria alocar uma parte da carteira para uma moeda de commodities. Isso efetivamente cobrirá o risco de inflação até certo ponto, especialmente se a moeda de commodities for de um país produtor de petróleo, como o Canadá ou um exportador de ouro, como a Austrália. A Austrália, o Canadá e até mesmo os dólares de Nova Zelândia são considerados moedas de commodities, e suas economias também estão se expandindo há muito tempo, enquanto as economias dos Estados Unidos, Japão e Europa permanecem bastante lentas. Investir em ativos ou caixa detidos em algumas dessas moedas também poderia ser benéfico para conseguir um portfólio mais diversificado. Embora uma parte do seu portfólio em moeda estrangeira possa não parecer um investimento sólido, dada a possibilidade de flutuações da taxa de câmbio, esses movimentos também podem beneficiar seu portfólio. Além disso, embora a inflação tenha cobrado um valor global de dinheiro, ter uma posição de moeda bem escolhida em sua carteira de investimentos também pode fornecer um retorno considerável ao seu investimento ao longo do tempo. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.