Introdução à FX Data Mining Permite uma introdução simples e rápida a um dos campos mais interessantes de hoje - Data Mining. Existe uma ampla gama de aplicações de Mineração de Dados. Devemos integrar a Data Mining na nossa negociação FX. FX, FOREX ou o Foreign Exchange FX é o maior mercado em termos de volume negociado diariamente. Tem três níveis principais de participantes: os meninos grandes, o intermediário e os comerciantes simples como você e eu. Tem uma natureza especulativa, o que significa que a maior parte do tempo não trocamos bens. Nós nos preocupamos apenas com a diferença e desejamos comprar baixo e vender alto ou vender alto e comprar baixo. Por operações curtas ou longas, podemos obter pips. Dependendo do seu volume de negócios, o valor do pip pode variar de um centavo a 10 e mais. Esta é a principal maneira de ganhar dinheiro no mercado FX (juntamente com Carry Trade, Brokering, Arbitrage e mais). Observe que o mercado FX é enorme, mas é adequado para todos os níveis de jogadores. Pense no mercado FX como um supermercado infinito com inúmeros produtos e clientes, mas também tem um número infinito de caixas. Significa que existe uma quantidade igual de oportunidades para todos. Mineração de Dados e Aprendizado de Máquinas A Mineração de Dados é um sub-campo maduro da Ciência da Computação. É sobre uma grande quantidade de dados e extração não trivial de conhecimentos utilizáveis a partir de enormes quantidades de dados. É feito por processamento inteligente de dados usando algoritmos de Aprendizado de Máquinas. A mineração de dados não é apenas CRUD (Criar, Ler, Atualizar e Excluir). Temos vários métodos de Data Mining. Aqui os métodos e algumas aplicações. Classificação - classificando o email como spam, classificando uma transação como fraude. Associação - YouTube nos sugere novos vídeos baseados em nossa história. A Amazon nos sugere mais itens durante o check-out. Clustering - análise de dados não estruturados, como notícias econômicas e opiniões para encontrar grupos comuns. Process Mining - examine os logs dos operadores de chamadas para encontrar operações ineficientes. Text Mining - notícias de mineração ou análise técnica para o reconhecimento de padrões. Algorithmic Trading é uma execução automatizada de um algoritmo de negociação. No nosso caso, o algoritmo de negociação vem da mineração. O comércio automatizado é feito por algum rei da linguagem de programação. Velocidade e robustez são pontos-chave aqui: o comerciante humano não consegue vencer o programa de computador em relação a esses atributos. Poderia ser HFT (High Frequency Trading) e programação de baixo nível (como C) ou negociação de longo prazo e programação de alto nível (como Java). Mix Algorithmic Trading with Data Mining Misturando mineração de dados em Algorithmic Trading é importante. O mais importante é o dado. Um princípio simples afirma que, se seus dados não forem bons o suficiente, seus modelos não serão suficientemente bons (GIGO). Trata-se de criar um modelo, implementá-lo e testá-lo (como sempre). Atualmente esse fluxo é principalmente manual. Software de mineração de dados Existem várias opções de software de código aberto no campo da mineração de dados. WEKA é uma estrutura de Data Mining originada na Universidade de Waikato, Hamilton, Nova Zelândia. O WEKA está escrito em Java e tem uma ótima API. Além disso, você possui implementações para a maioria dos bem conhecidos algoritmos de Aprendizado de Máquinas. A mistura de boas ferramentas é vital. Existem muitos modelos comerciais possíveis. Jogar uma moeda é um sistema de comércio estúpido, mas é um sistema comercial. Precisamos da Data Mining para encontrar o ouro. As boas ferramentas são fáceis de ter tanta sorte com a mineração. Se você está procurando mais informações sobre o comércio científico de FX, o próximo passo é explorar as ferramentas de Mineração de Dados e os dados históricos. Visite algonell para mais detalhes. Você pode nos encontrar no Twitter. Facebook. Google. LinkedIn e WordPress. Consultor Expert MétaTrader Devido às características únicas de diferentes pares de moedas, muitas estratégias quantitativas de Forex são projetadas com um par de moedas específicas em mente. Embora isso possa produzir muitas estratégias de negociação rentáveis, também há vantagens em desenvolver estratégias que podem ser negociadas em vários pares de moedas. Isso introduz um elemento de diversificação que pode fornecer um nível adicional de proteção contra desvantagem. Daniel Fernandez publicou recentemente um sistema que ele projetou para negociar em cada um dos quatro maiores de Forex. Seu objetivo era encontrar um sistema que teria produzido um histórico de 20 anos de negociação rentável em EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF. Daniel usa uma abordagem de mineração de dados para desenvolver uma estratégia para negociar os quatro maiores de Forex. Para construir seu sistema, Daniel usou seu software de mineração de dados para definir sinais de entrada e saída que teriam produzido uma estratégia de negociação lucrativa em cada um dos quatro pares de moedas nos últimos 20 anos. O que ele vem é uma combinação de três regras baseadas em preços que formam a base de sua estratégia de Forex Majors. Daniel8217s Forex Majors Strategy Daniel8217s A estratégia Forex Majors é muito simples, pois sempre tem uma posição, longa ou curta, em cada um dos quatro pares de moedas que ela negocia. Baseia todas as suas trades em gráficos diários. A estratégia é longa quando as três condições seguintes são atendidas: a estratégia é curta quando as três condições seguintes são atendidas: como você pode ver, a estratégia é basicamente uma estratégia otimizada seguindo a estratégia. Isso faz sentido, porque Daniel afirma no início de seu artigo que a tendência de longo prazo seguindo estratégias são geralmente as melhores estratégias para negociar mercados múltiplos. Uma regra adicional que a estratégia de Daniel8217s usa é uma parada-perda baseada em ATR. O stop-loss fixo é definido em 180 dos ATR de 20 dias. Se a parada-perda for desencadeada, a estratégia permanece fora do mercado até que um sinal seja gerado na direção oposta. O teste indica que a reintrodução em um sinal na mesma direção afetou negativamente o desempenho. Backtesting Performance Os resultados de backtesting que Daniel incluiu em seu post mostram que a estratégia foi bastante lucrativa. Produziu um índice de ganhos de 45, um fator de lucro de 1,38, e um índice de recompensa para risco de 1,68. A maior preocupação de Daniel8217 sobre a estratégia foi que o período de retirada máxima representava um tempo muito longo. De acordo com os números de Daniel8217s, o retorno anual médio foi de 9,67. Isso consistiu em 16 anos rentáveis, 4 anos perdidos e um ano que basicamente se rompeu. O melhor ano foi um retorno de 37,76, eo pior ano foi uma perda de 20,2. Daniel observa que este sistema não representaria uma boa estratégia autônoma por causa de seus retornos em relação às cobranças máximas. No entanto, ele sugere que poderia ser uma peça interessante de uma estratégia maior e de vários sistemas. Mineração de dados para investidores Qualquer educador financeiro informará sobre a importância do investidor informado. Os investidores precisam entender as diferentes características de seus títulos e títulos, bem como as empresas que os emitem. Uma coisa que parece ser negligenciada, no entanto, é onde obter os dados para fazer sua pesquisa. Afinal, o que é bom para entender como avaliar os ganhos de uma empresa se não pudermos descobrir o que os ganhos da empresa são realmente Documentos corporativos Provavelmente, as fontes mais úteis de informações, os documentos corporativos fornecem aos investidores informação detalhando a saúde financeira das empresas, as perspectivas de futuro e performance passada. Este é o tipo de informação que você precisa para avaliar se determinadas ações, títulos ou fundos mútuos são investimentos inteligentes. Para fundos de investimento. Esses documentos lhe direcionarão o nível de retorno dos fundos do último trimestre, as taxas de despesas de fundos e suas participações na carteira. Para as empresas que você precisa pesquisar ao comprar ações e títulos, esses documentos passam pelo balanço patrimonial da empresa. Detalhando a saúde financeira e perspectivas futuras. Análise cuidadosa irá ajudá-lo a ver como e onde a empresa está gastando a maior parte do seu dinheiro, quão eficiente é a sua gestão na criação de lucros e quão positiva é a perspectiva do futuro da empresa. Embora muitos desses relatórios não sejam mais interessantes para ler, e às vezes são difíceis de entender, eles oferecem uma riqueza de informações que todos os diferentes investidores podem usar. (Para obter informações sobre a análise de empresas, consulte os tutoriais de Análise Fundamental e Análise de Ratios.) Observe que, de acordo com os regulamentos da SEC, uma empresa que possui mais de 10 milhões de dólares em ativos e 500 acionistas ou está listada em uma bolsa americana, como o Nasdaq e A NYSE deve arquivar documentos oficiais para visualização pública. Esses regulamentos, no entanto, não se aplicam a todas as empresas, de modo que quanto menor a empresa, mais difícil será rastrear boas informações sobre isso. Algumas pequenas empresas optaram por preencher os documentos exigidos para empresas maiores, mas outros não. EDGAR Um acrônimo para o sistema de Recolha, Análise e Recuperação de Dados Eletrônicos, este serviço cobra e transmite automaticamente os registros regulatórios enviados por diferentes empresas. O registro regulamentar mais importante que a SEC exige das empresas listadas é o formulário anual de 10 K, que descreve o desempenho da empresa no ano passado. O 10-k deve aderir aos padrões da SEC, e geralmente é mais abrangente que o relatório anual da empresa. Para fundos de investimento, a EDGAR também fornece todos os prospectos on-line, para que você possa encontrar as participações específicas da carteira de fundos, o índice de despesas máximas que o fundo pode cobrar e até mesmo o tipo de remuneração que recebe a administração do fundo. (Saiba mais em documentos da SEC: Formulários que você precisa saber.) A SEC fornece acesso gratuito ao EDGAR em sec. govedgar. shtml. Mas, infelizmente, EDGAR não é fácil de usar. É difícil encontrar informações, e quando você faz isso em formato de texto simples. A informação está tudo lá, mas você realmente precisa cavar para obter algo de valor. Felizmente, existem outros sites que fornecem uma maneira melhor de acessar dados EDGAR, mas a desvantagem é que normalmente eles cobram uma assinatura. Direto da empresa Qualquer empresa que não tenha um site hoje em dia provavelmente não vale a pena o seu tempo. Mesmo a maioria das mais antigas empresas da economia antiga têm sites se não por outro motivo que fornecer informações sobre si mesmas. Quando no site da empresa procure um link de relações com investidores. Muitas vezes você encontrará um relatório anual para download, demonstrações financeiras, informações sobre ações, notícias da empresa, etc. Todos os anos, as empresas devem enviar relatórios anuais a cada acionista. Independentemente de ele ou ela possuir uma ação ou 10.000 partes. Se você não é um acionista e você prefere ler os relatórios em formato impresso, você geralmente pode encomendá-los gratuitamente diretamente da empresa. Empresas maiores gostam de usar esses relatórios como ferramentas de marketing. Algumas empresas terceirizadas também fazem um negócio fora de fornecer relatórios anuais gratuitos de empresas públicas. (Para saber mais sobre como analisar os números de uma empresa, verifique Análise Fundamental para Comerciantes.) Relatórios de pesquisa Se você não tem tempo para fazer toda a pesquisa sozinho, ou você não é fã de números cruéis, você pode comprar relatórios de diferentes empresas . Dependendo de quem eles escrevem esses relatórios, os analistas são independentes, compradores ou vendedores. E eles oferecem aos investidores um exame profissional da condição atual de uma empresa e perspectivas futuras. Alguns desses relatórios são fornecidos sem custo, mas a maioria geralmente está no intervalo de 5 a 50. Você pode comprar esses relatórios de qualquer corretor, de muitos bancos e através de sites financeiros, como o Yahoo Finance. Websites Muitos sites diferentes oferecerão informações aos investidores de graça, de acordo com base em pagamento por uso ou em assinatura. A vantagem de visitar sites financeiros em vez de examinar limas à SEC é que a informação é oferecida de forma concisa. Você não precisa examinar a cópia legal e comercial que as empresas colocam em seus relatórios anuais. (Leia mais sobre analistas em O que saber sobre analistas financeiros.) Conclusão Não importa o que você está decidindo investir, é crucial que você faça a quantidade certa de pesquisa para que você saiba exatamente onde você está colocando seu dinheiro. Com tanta riqueza de informações disponíveis, seja livre ou não, não há realmente nenhum motivo para um investidor tomar uma decisão desinformada.
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