Estratégias de médias móveis. Por Casey Murphy Analista sênior Diferentes investidores usam médias móveis por razões diferentes Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para apoiar suas decisões de investimento Nesta seção, vamos apresentar alguns Diferentes tipos de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você. Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um ativo Move-se de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro Os crossovers do preço são usados por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados como uma entrada ou uma estratégia básica da saída Como você pode ver na figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode Sinal de início de uma tendência de baixa e seria provavelmente utilizado pelos comerciantes como um sinal para fechar qualquer posições longas existentes Inversamente, um fim acima de uma média móvel de baixo pode sugerir É o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo cruza através de uma média de longo prazo Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar esse momento está mudando em uma direção e que um forte movimento é provavelmente se aproximando Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é Muito objetiva, e é por isso que é tão popular. Triple Crossover ea Faixa de Média Movendo Médias móveis adicionais podem ser adicionados ao gráfico para aumentar a validade do sinal Muitos comerciantes vão colocar a movimentação de cinco, 10 e 20 dias As médias para um gráfico e esperar até que a média de cinco dias cruza-se através dos outros este é geralmente o sinal de compra principal Esperando a média de 10 dias para atravessar a média de 20 dias é muitas vezes usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz a Numbe R de sinais falsos Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão O que aconteceria se você Continuou acrescentando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais deve ser ainda melhor Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocados em O mesmo gráfico e são usados para julgar a força da tendência atual Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dita ser forte Reversões são confirmadas quando as médias cruzam e cabeça na direção oposta. A mudança das condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensível a média é a ligeira variação de preços. E as fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e acrescenta médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200 Este tipo de média é bom para identificar tendências de longo prazo reversals. Filters Um filtro é qualquer técnica utilizada em técnicas Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é, pelo menos, 10 acima da média antes de colocar uma ordem Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido E para reduzir o número de sinais falsos A desvantagem de depender de filtros muito é que algum do ganho é desistido e que poderia levar a sentir como você perdeu o barco Estes sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios Usado para o seu filtro Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Mover Outra estratégia que i Por exemplo, no gráfico a seguir, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão se concentrar em uma média móvel. Observar essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão e os comerciantes vão assistir a uma inversão em direção ao Média center. Moving Crossover Médio Strategy. On nesta página eu gostaria de levá-lo através de uma comparação de um par de média móvel sistemas de cruzamento Um usa duas médias simples movimentos sma s eo outro usa três sma s. Ever pensado em usar um dual Sistema de média móvel para trade. If você re considerar usando cruzamentos dupla movimentação média para entrar e sair comércios, você pode considerar testar um sistema triplo MA também Compare-los lado a lado em d Ifferent estoques ou outros instrumentos de negociação, bem como diferentes períodos de tempo ou períodos de tempo Testar diferentes períodos de média móvel, mas tenha cuidado para não confiar em resultados optimized ou curva de encaixe. Mas desde alguns dos meus visitantes não sei o que é isso, vamos Sobre alguns fundamentos first. WHAT SA MOVING AVERAGE CROSSOVER. A imagem do lado direito é um exemplo de um crossover média móvel dupla que iria iniciar um crossover de sinal de compra de alta Uma média mais rápida de 8 sma - azul cruzes acima de uma média mais lenta 13 sma - amarelo. Notice que o sinal não é confirmado até o fechamento da barra Isto significa que a entrada real na troca viva estaria em algum lugar dentro da barra seguinte Provavelmente perto da abertura daquela barra. Se você não fez nenhum backtesting ainda, este tipo de Sistema simples será provavelmente um dos primeiros que você vai testar, uma vez que requer muito poucas habilidades de programação De qualquer forma, se você ir por esse caminho, você vai achar que o preço de abertura da próxima barra após a cruz, é onde backtes Ting software, dependendo da configuração irá colocar os comércios simulados que é razoável, porque se você estivesse realmente negociando usando o software de negociação automatizado esta é uma aproximação aproximada de onde o seu comércio teria lugar. Com um sistema típico parar inverter, esta longa entrada não seria Ser ultrapassado até o azul, MA mais rápido cruzou abaixo do MA amarelo, mais lento Este crossover MA bearish não só sai do comércio, mas inicia um curto comércio na direção oposta também Assim, com sistemas de cruzamento de média móvel dupla, o comerciante está sempre em Um comércio, longo ou short. Lets dê uma olhada em um exemplo intraday ao longo de um dia. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER. We ll usar um gráfico de 5 minutos de SPY com duas médias móveis simples para o primeiro exemplo Fast 8 sma - verde E Slow 13 sma - yellow. I escolheu este dia em particular, porque eu queria ilustrar o que é muito típico para praticamente qualquer estratégia de passagem média móvel A primeira negociação longa após 11 00am vai muito bem e realmente c Atches uma entrada pullback boa. A saída em torno de 12 45pm é rentável. Mas, quero que eu gostaria que você observe é a ação preço agitado entre 12 00 - 3 00 Isto é onde os sistemas de MA duplo pode realmente moer seus lucros para baixo O MA s Apenas whipsaw para a frente e para trás causando três perdas em uma fileira, evaporando provavelmente os lucros do primeiro comércio Se uma pessoa estava negociando este método neste dia, felizmente eles teriam visto um comércio mais vencedor decente em 2 30.A boa parte deste O sistema é exibido no primeiro comércio e no último comércio Enquanto os crossovers médios móveis falham miseravelmente durante a ação do preço choppy, trabalham muito bem durante a ação do preço de tendência. Se backtest estes sistemas simples do batente e do reverso, e inspecione aquele que sai com um lucro , Você achará muito provavelmente que a vitória é menos de 50, mas o vencedor médio será maior do que o perdedor médio. Isso é porque os sistemas de passagem crossover móveis são essencialmente sistemas negociando da tendência e, sistemas de troca da tendência quase Sempre têm essa característica de uma pequena porcentagem de vencedores e um bom ratio. In os gráficos abaixo L Long, S Short e Ex Exit. TRIPLE MOVING CROSSOVER MÉDIA. Até agora, a discussão centrou-se em torno de um sistema de tipo stop inverter, em que um sinal Para uma saída, também produz um comércio na direção oposta Mas se introduzir uma terceira média móvel para o sistema, pode haver um período de neutralidade Em outras palavras, nenhum comércio ocorre - você está em dinheiro. Para este exemplo, Vamos usar um gráfico de 3 minutos e três médias móveis simples 4 sma, 10 sma e 50 sma. As regras são muito simples Se a linha lenta 50 sma está subindo ea linha rápida 4 sma cruza acima da linha média 10 sma , Há um sinal da compra O sinal da saída vem quando a linha rápida cruza abaixo da linha média. As réguas são o oposto para entradas curtas É fácil ver, que este sistema é similar a tomar comércios fora da tendência de um frame de tempo mais elevado Uma alternativa a este sistema, seria apenas demorar S, quando ambas as médias móveis rápidas e médias estão acima do lento sma. Be ciente de que quando o seu lidar com três graus de liberdade 3 variáveis, em vez de dois como no exemplo acima, você está fazendo o sistema mais complexo e, portanto, criando muitos Mais combinações possíveis para testar. Naturalmente, o software backtesting faz este um snap, mas recorde que adicionar filtros ea complexidade não faz sempre um sistema melhor Freqüentemente, um sistema mais simples pode ser mais robusto sob testar. Um exemplo é abaixo. Interessado em médias móveis, você pôde também querer verific para fora minha página em como usar médias móveis como uma parada de arrasto. Como usar movimentação média Crossovers para incorporar Trades. Por agora, você sabe determinar a tendência traçando em alguma movimentação Médias em seus gráficos Você também deve saber que as médias móveis podem ajudá-lo a determinar quando uma tendência está prestes a terminar e reverse. All você tem que fazer é plop em um par de médias móveis em seu gráfico, e esperar por um crossover Se o mo Ving medias cruzam um ao outro, ele poderia sinalizar que a tendência está prestes a mudar em breve, dando-lhe assim a chance de obter uma entrada melhor Por ter uma entrada melhor, você tem a chance de bag mo pips. If Allen Iverson ganhou a vida Por ter um movimento assassino crossover, por que t you. Let s dar outra olhada naquele gráfico diário de USD JPY para ajudar a explicar a mudança média cruzamento trading. From em torno de abril a julho, o par estava em uma tendência de alta agradável 124 00, antes de descer lentamente para baixo Em meados de julho, vemos que a 10 SMA cruzou abaixo dos 20 SMA. And o que aconteceu depois. Uma tendência de baixa. If você tinha shorted no crossover das médias móveis que você teria feito a si mesmo Quase mil pips. Of claro, nem todo comércio será um vencedor de mil pip, um vencedor de cem pip, ou mesmo um vencedor de 10 pip. Pode ser um perdedor, o que significa que você tem que considerar coisas como onde colocar Sua perda de parada ou quando a tomar lucros Você apenas não pode pular sem um plano. E os comerciantes fazem é que fecham para fora sua posição uma vez que um crossover novo foi feito ou uma vez que o preço se moveu de encontro à posição uma quantidade predeterminada de pips. This é o que Huck faz em seu sistema de HLHB Ou saídas quando um crossover novo foi feito , Mas também tem uma perda de stop 150-pip apenas no caso. A razão para isso é que você don t sabe quando o próximo crossover será Você pode acabar se machucando se você esperar muito tempo. Uma coisa para tomar nota de com um Crossover sistema é que, embora eles funcionam lindamente em um ambiente volátil e ou tendências, eles don t trabalho tão bem quando o preço está variando. Você vai ficar atingido com toneladas de sinais de cruzamento e você poderia encontrar-se ficar parado várias vezes antes de pegar um A tendência again. Save seu progresso assinando dentro e marcando a lição completa.
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